Ценообразование в перестраховании

Содержание 1 Дата семинара: 2 Автор семинара: 3 Коротко о семинаре: 4 Программа семинара: 5 Условия участия

Дата семинара:

08.04.2013 - 09.04.2013

Автор семинара:

Жуков Олег Витальевич, Дженерал Реиншуранс АГ

Коротко о семинаре:

Важным преимуществом семинара является его практическая направленность: ряд материалов даётся целиком в виде упражнений, на оба дня требуются калькуляторы.

Основная тема семинара - обсуждение практических вопросов андеррайтинга и ценообразования облигаторных перестраховочных договоров. Семинар не содержит сложные математические и статистические выкладки и в целом не предназначен для изучения на актуарном уровне.

Главная цель семинара - обсуждение практических задач, возникающих при ценообразовании современных облигаторных договоров. В первую очередь семинар рекомендуется андеррайтерам перестраховочных отделов и департаментов страховых компаний, но также будет интересен всем, кто интересуется современными проблемами андеррайтинга перестраховочных договоров.

Программа семинара:

1. Цена перестраховочного договора

2. Стандартный текст перестраховочного договора:

•     оговорки, определяющие цену и влияющие на цену договора,
•     рыночные стандарты и вариации,
•     практика российского рынка.

3. Цена пропорционального перестраховочного договора.

•     Модель ценообразования для имущественного портфеля на основе базовых, рисковых и катастрофических убытков.
•     Прогнозная модель перестрахования портфеля каско автомобилей.
•     Упражнение: расчет катастрофической составляющей цены для портфеля автомашин московского региона.

4. Цена непропорционального перестраховочного договора.

•     Структура цены, технические и нетехнические составляющие цены, определение "рисковой премии".
•     Окончательная техническая цена перестраховочного договора как функция от "рисковой премии".

5. Основные методы определения рисковой премии: описание стандартных моделей, методика применения, примеры использования, упражнения:

•     Метод экстраполяции,
•     Метод Парето,
•     Метод структурный,
•     Комбинация методов: принцип делимитации.

6. Особенности котирования долгосрочных перестраховочных договоров (long tail business).

7. Достаточность информации к возобновлению, систематизация требуемой информации, упражнения,

8. "Компрессия" пропорциональных и непропорциональных договоров, цена скомпрессованного договора: постановка задачи, модель ценообразования скомпрессованного договора, упражнения.

9. Несколько примеров работы моделей ценообразования в частных случаях:

•     индексация годового агрегатного приоритета,
•     особенности ценообразования договоров на различных базах удержания по одному риску: по страховой сумме, по максимально возможному убытку, по лимиту выплаты в оригинальном полисе,
•     котирование портфеля, содержащего страхования на базе "первого риска",
•     некоторые особенности котирования различных видов портфелей (имущество, строительно-монтажные риски, каско автомобилей).

Примеры тем, которые будут предложены слушателям для обсуждения:

•     основные методы определения рисковой премии,
•     чем отличается котирование портфеля строительно-монтажных рисков от портфеля рисков страхования имущества от огня и других опасностей?
•     как предсказать результат моторного перестраховочного договора?
•     как построить сценарий катастрофических убытков для моторного портфеля?
•     как влияет на цену пропорционального договора агрегатная франшиза или агрегатный лимит?
•     как оценить "скомпрессованный" перестраховочный договор?
•     какие оговорки необходимы для полного описания параметров ценообразования "скомпрессованного" пропорционального договора?
•     влияет ли база перестрахования на цену договора?
•     что означает для цены договора перестрахование портфеля, содержащего страхования на базе "первого риска"?

Условия участия

См. на сайте www.wiki-ins.ru, а также узнавайте у специалистов Учебного центра: тел. (495) 221-93-58, 743-32-88/ 28-44/ 29-55/ 29-88; e-mail: seminar@wiki-ins.ru